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1、经过测算(suan),“大宗交易(yi)成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票,其后续(xu)表(biao)现更(geng)佳。因此,我们(men)根据“高成交(jiao)、低波动”原则,通过月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。(组(zu)合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额信(xin)息——量化选股系列(lie)报告之十一》)
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