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A级大胆欧美人体大胆666下跌中的回落(luo):美元走强,外资(zi)流出,高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例(li),分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi),均为强美元之下,外资加速流出中国资(zi)产,而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年(nian)美联储处于加息(xi)周期,全年4次加(jia)息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加(jia)国内经济下行压力(li)加大,外资(zi)加速流出,外资流出对(dui)外资持股占比(bi)更(geng)高(gao)的(de)港股冲击更(geng)大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断(duan)推迟降息时间,“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续高位,外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场,港股(gu)更为受挫,24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看,美(mei)元短期走强概率不大(da),若三季度美(mei)丽(li)大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落(luo)地,预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务,这意味着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求(qiu),可能出现美债(zhai)大幅增发的情况,市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担(dan)忧(you)可能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。。
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