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2025-06-27
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天天综合网络日韩电影中文字下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为(wei)强美元之下,外资加速(su)流出中国资产,而外(wai)资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更(geng)大(da),跌(die)幅更深。(1)23年美联储(chu)处于加息周期,全年(nian)4次加息,美元指数从低(di)位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大(da),外资(zi)加速流出,外资流出对(dui)外资持股占比更(geng)高的港股(gu)冲(chong)击(ji)更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟(chi)降息时间(jian),“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场,港股更为(wei)受挫,24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美(mei)元(yuan)短期走强概率不大(da),若三季度美丽大法(fa)案(an)提(ti)高美国债务上限(xian)落地,预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务,这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需求,可(ke)能出现美债大幅增发的情况,市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步(bu)走弱。。
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