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欧美激情第一区二区三区下(xia)跌中(zhong)的回落:美元走(zou)强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi),均为强美元之下,外资(zi)加速流(liu)出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联(lian)储处(chu)于加息周期(qi),全年4次加息,美元指数(shu)从低位101升至107,10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行(xing)压力加(jia)大,外资加速(su)流(liu)出,外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场,港股更为受挫(cuo),24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看(kan),美元短期走强概率(lv)不大,若三季度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限(xian)落(luo)地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务,这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu),可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。。
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