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2025-06-28
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黑色午夜上涨中的追赶:货(huo)币超预期宽松(song),A股在上(shang)涨(zhang)中较港股弹性更大,当前货币(bi)“小步快(kuai)跑”,关注后续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资(zi)者占比更高,因此对(dui)流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感(gan),AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价(jia)收敛主要来(lai)自政策催(cui)化下A股走(zou)强。A股经历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化,包括(kuo)货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上(shang)半年货币宽松力度进(jin)一步增大,央行2、4月两次降(jiang)准,3、5月两次降息;地产方(fang)面,14年6月开始地(di)方陆续放松限购(gou)政策(ce),14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业(ye)政策(ce)方面,3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指(zhi)数涨(zhang)幅仅18%,对应 AH溢价指(zhi)数从89上行至140。(2)19年初内外部环境(jing)转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面,进(jin)入2019年,中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶(jie)段(duan);内部(bu)来看,18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信(xin)心,推动了宽(kuan)货币(bi)向宽信(xin)用的传导,19/1央(yang)行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿元,大幅(fu)超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%,恒生指(zhi)数20%,AH溢价指(zhi)数从(cong)115升(sheng)至128。当前来看(kan),要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后(hou)续要关(guan)注货币宽(kuan)松的持续性,即降准降息的节奏和力度。。
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