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激情欧美经典日韩 下跌中的回落:美(mei)元走强,外资流出,高外(wai)资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深,当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典(dian)型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之(zhi)下,外资加(jia)速流出中国(guo)资产,而(er)外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于(yu)加息周期,全年4次加息,美元(yuan)指数从低位101升至107,10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内(nei)经济下行压力加大,外资加速(su)流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至(zhi)151。(2)24年(nian)美国(guo)通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位,外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看,美(mei)元短期(qi)走强概率不大,若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债务(wu)上(shang)限落地,预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务,这意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求,可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况(kuang),市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进(jin)一步走弱。《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》隨(suí)着地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)(xian)陞(shēng)溫(wēn),4 月(yue)關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)(mo)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易基金(GLD)的(de)一箇(gè)月(yue)期看(kan)漲(zhǎng)期權(quán)偏斜(xie)度已陞至 4 月 16 日以(yi)來(lái)的最高水(shui)平,而黃(huang)金價(jià)格再(zai)次(ci)接(jie)近歷(lì)史高點(diǎn)。
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