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91国偷自产中文字幕婷婷下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深(shen),当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类(lei)似,均(jun)为强美(mei)元之下(xia),外资加速流(liu)出中国资产,而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年美联储处(chu)于加息周期,全年4次加息,美元指数(shu)从低位101升至(zhi)107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大(da),外资加速流出,外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得(de)全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持续(xu)高位,美(mei)联储不(bu)断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位,外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率(lv)不大,若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限(xian)落地,预计将在未(wei)来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国(guo)债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步(bu)走弱。。
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