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2、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表(biao)现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合(he)构造详情见(jian)2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后(hou)蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列报(bao)告之十一》）