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国产精品国产亚洲精品看不卡下跌(die)中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股(gu)占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似,均为强美元之下,外资(zi)加速(su)流出中国资产,而外资占比更(geng)高的港股相(xiang)比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处(chu)于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美(mei)联储不断推迟(chi)降息时(shi)间(jian),“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利(li)率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益(yi)市场,港股更为受挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan),美元短(duan)期走强概率不大,若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求,可能出现美债大幅增发的情况(kuang),市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。。
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