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操逼办公室一区二区下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股(gu)占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深,当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似,均为强(qiang)美元之(zhi)下,外资(zi)加速流出(chu)中国资产,而外资占比(bi)更高的港(gang)股(gu)相比(bi)A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美(mei)联储处(chu)于加息周期,全年4次加息,美元指数从低(di)位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对(dui)外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持续高位,美联储(chu)不断推迟降息时间(jian),“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持(chi)续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang),港股更为(wei)受挫,24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至151。当(dang)前来看,美元短期走强(qiang)概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地,预计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市(shi)场对美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。。
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