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欧美精品-国产线视频在线观下(xia)跌中的回落:美元走强,外(wai)资流出,高外(wai)资持(chi)股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例,分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国(guo)资产,而外(wai)资占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期(qi),全(quan)年4次(ci)加息,美元指数从低位101升至107,10年(nian)期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内(nei)经(jing)济下(xia)行(xing)压力加大,外(wai)资加速(su)流出,外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位(wei),美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位,外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场,港(gang)股(gu)更为受挫,24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看,美元短期走(zou)强(qiang)概率(lv)不大,若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限落地,预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务,这意味着(zhe)美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求,可能出现(xian)美债大幅增发的情况,市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。。
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