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国产成人综合精品一区下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行(xing)情中(zhong)收(shou)敛有两次典型案例,分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似(shi),均为强美(mei)元之下,外资加速流出中国资产,而外资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影响更(geng)大,跌幅更深。(1)23年美联(lian)储处于加(jia)息周期(qi),全年4次加息,美元指数从低位(wei)101升至(zhi)107,10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内(nei)经济下行压(ya)力(li)加大,外资加(jia)速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da),23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指(zhi)数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美(mei)联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利(li)率持续高(gao)位,外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权(quan)益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意味着(zhe)美国(guo)公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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