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欧美日韩一区二区三区色综合下跌中的回落:美元走强,外资(zi)流出,高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为(wei)23年和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大,跌幅更(geng)深。(1)23年(nian)美联储处于加息周(zhou)期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内(nei)经济下行压力加(jia)大,外(wai)资加(jia)速流(liu)出,外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更大(da),23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国通胀持续(xu)高位,美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场(chang),港股更(geng)为受挫,24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看(kan),美(mei)元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落(luo)地,预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国(guo)财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国(guo)债务风险的担忧可能(neng)引发美(mei)元进一步走弱。。
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