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亚洲欧美精品福利一区二区下跌中的回落:美(mei)元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似,均为(wei)强美元之下,外资加速(su)流出中(zhong)国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大,跌幅更深。(1)23年美(mei)联储处(chu)于加息周期(qi),全年(nian)4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da),23年(nian)恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降(jiang)息时间,“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位,外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中国权益市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来(lai)看,美元短期(qi)走强概(gai)率不(bu)大,若三季(ji)度美丽大法案提高美(mei)国债务上限(xian)落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务,这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步(bu)走弱。。
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