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兴业(ye)证券在此(ci)前(qian)发布的研报中表示,ETF基金为了能够及时根据指数样本调整持仓、减(jian)小跟踪误差,同(tong)时又要减(jian)少集中调仓对(dui)股价造成的冲击影响,多会选择在(zai)指数调整正式生效前进行部(bu)分调仓,尤其是对于受调(diao)仓潜在冲击(ji)较大的(de)公司,因而对股价的影响出现前(qian)置。从主要(yao)指数ETF产品的跟踪误差上也(ye)能够观察到,由于提前调仓,在调(diao)整公告日到调整生(sheng)效日期间ETF跟踪误差通常会出现抬升,其中在调整生效前5个交易日内跟踪误差(cha)最为明显,而在调整生(sheng)效后(hou)则会回归(gui)到常态水平。
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