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2025-06-29
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久久精品国产99久久99久久久下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为(wei)强(qiang)美元(yuan)之下,外资加速流出中国资产,而(er)外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年(nian)美联储处于加息周期,全年4次(ci)加息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内经济下行压力加大(da),外资(zi)加速流出(chu),外资(zi)流出(chu)对外资持股占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大,23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万(wan)得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至(zhi)151。(2)24年美国通(tong)胀持续高位,美联储不断推(tui)迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位,外资也在24年5-8月加速(su)流出中国(guo)权益市(shi)场,港股更为(wei)受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看,美元短期走强概率不(bu)大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预(yu)计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出(chu)现美债大幅增发(fa)的情况,市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。。
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