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国产自在自线午夜精品下跌中的回落:美(mei)元走强,外资流出,高外资持股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅更深,当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例,分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi),均为强美元之下,外资加速(su)流出(chu)中国资(zi)产,而外资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受影(ying)响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年美联储处(chu)于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至(zhi)107,10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%,强(qiang)美元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压力加大,外资加(jia)速流出(chu),外资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高(gao)位,美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续(xu)高位,外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场,港股更为受(shou)挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看,美元(yuan)短期走强(qiang)概率(lv)不大,若三季度美丽(li)大法案提高美国债(zhai)务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务,这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现(xian)美债大幅增发(fa)的情况,市场对美国债务风险的(de)担忧可能(neng)引(yin)发美元进一步走弱。。
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