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91丨国产丨精品入口白下跌中的回落:美元走强,外资流(liu)出,高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛(lian)有两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资(zi)产,而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更大,跌(die)幅更深。(1)23年美(mei)联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比(bi)更高的港(gang)股冲(chong)击更(geng)大,23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高(gao)位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益(yi)市场,港股更为(wei)受挫,24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看,美元短期(qi)走强概率不大,若三季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地,预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu),这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回补TGA账户需(xu)求,可能出现(xian)美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。。
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