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2025-06-27
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今天,我深感荣幸能代表东盟与中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)分享区域经济洞察。AMRO成立于2016年,我们的目标是通过监督😈🍏🍈、区域融资安排💟🥦🤍、技术援助以及促进东盟与中日韩金融合作,为宏观经济和金融的韧性与稳定做出贡献。
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下跌中的回落(luo):美元走强,外资(zi)流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当(dang)前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美(mei)元(yuan)之下,外资加(jia)速(su)流出(chu)中国资产,而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大,跌幅(fu)更深。(1)23年美联储处于加息(xi)周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美(mei)联储不断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利(li)率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港股更(geng)为受挫(cuo),24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地(di),预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务,这(zhe)意味着(zhe)美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现(xian)美债大幅增发的情况(kuang),市场对美(mei)国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。。
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