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久久9999国产精品免费下跌中的回落:美元走强,外资流(liu)出(chu),高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至(zhi)107,10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大(da),外(wai)资加速流出,外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得(de)全A -5.2%,AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟(chi)降息时(shi)间,“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持续(xu)高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数(shu)从(cong)133升(sheng)至151。当前来看,美元短期走强概率(lv)不大,若三季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落地,预(yu)计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务,这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉(su)求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需(xu)求,可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。。
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