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欧美永久精品大片综合NBA免下跌(die)中的回落:美元走强,外资流(liu)出(chu),高外(wai)资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深,当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两次典型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均(jun)为强美元之下,外资加(jia)速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更(geng)大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加(jia)息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升(sheng)至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大,外(wai)资(zi)加速流出,外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得(de)全A -5.2%,AH溢价指数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间(jian),“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来看,美元短期走强概率不大,若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地,预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务(wu),这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求,可能(neng)出现美债大幅增发的情况,市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步(bu)走(zou)弱。。
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