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2025-06-27
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精品一区二区在线下跌中的回落:美元走强,外资流出,高(gao)外资(zi)持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li),分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均(jun)为强(qiang)美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响(xiang)更大,跌幅(fu)更深。(1)23年美(mei)联储处于(yu)加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至(zhi)107,10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%,强美元叠加国内经济(ji)下行压(ya)力加大,外(wai)资加速(su)流出,外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高(gao)的港股冲击(ji)更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。(2)24年(nian)美国通胀持(chi)续(xu)高(gao)位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元(yuan)指数(shu)和美债利率持续(xu)高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看,美元短期(qi)走强概率不大,若三(san)季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地,预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务,这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求,可能出(chu)现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况,市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱。。
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