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2025-06-29

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   日韩特黄AAA一级片上涨中的追赶:货币超预期宽松(song),A股在上涨中较(jiao)港股弹性(xing)更大,当前货币“小步快(kuai)跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者(zhe)占比更高,因此对流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏感,AH溢价在上涨行(xing)情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年(nian)。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢(yi)价指数(shu)从13年高(gao)点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启(qi)牛市(shi)行情后(hou),15年上半年(nian)货币(bi)宽松力度进一步增大(da),央行(xing)2、4月两次降准,3、5月两(liang)次(ci)降息;地产方面(mian),14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松限(xian)购政策,14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行(xing)动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指(zhi)数涨(zhang)幅仅18%,对(dui)应       AH溢(yi)价指数从(cong)89上行(xing)至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部(bu)方面,得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面,进入2019年,中(zhong)美贸易摩擦进入缓和(he)阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin),推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央(yang)行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15,央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超(chao)出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前来看,要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式,后续要关注货币宽(kuan)松的持续(xu)性,即降准降息的节奏(zou)和(he)力度。。
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