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天天狠天天透天天伊人下跌中的回落(luo):美(mei)元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大(da)。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似,均(jun)为强美(mei)元之下,外资加速流出中国资(zi)产,而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股(gu)受影响更大,跌幅更深。(1)23年美(mei)联储(chu)处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大,外资加速流出,外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数(shu)下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国(guo)通(tong)胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和(he)美债(zhai)利率持续(xu)高(gao)位(wei),外资(zi)也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港股更为受挫,24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季(ji)度美(mei)丽大法案提(ti)高美国债务上限落(luo)地(di),预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务,这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场(chang)对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱(ruo)。。
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