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2025-06-27
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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織,全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國際咊(hé)平研究所(SIPRI)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示,2024年,全(quan)毬軍(jun)費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美(mei)元,比2023年實(shí)際增(zeng)長9.4%,創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。
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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深,当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资(zi)加速(su)流出中国资(zi)产,而外资占比(bi)更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大,跌幅(fu)更深。(1)23年美联储处于加(jia)息周期,全(quan)年4次加(jia)息,美(mei)元(yuan)指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下行压力(li)加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大,23年恒生指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。(2)24年美(mei)国通胀持续(xu)高位,美联储不断推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户(hu)需求(qiu),可能出现美(mei)债大幅增发(fa)的情况,市场对美国债务(wu)风险(xian)的(de)担(dan)忧(you)可能引发美元(yuan)进一步走弱。。
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