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伊人久久大香线蕉亚洲 下跌中的回落:美元走强,外资(zi)流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似,均为强美元之下,外资加速(su)流出中国资产,而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股(gu)受影响更大,跌幅更(geng)深。(1)23年(nian)美联储处于加(jia)息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港(gang)股(gu)冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从(cong)129升至151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场,港股(gu)更为受挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求,可能出(chu)现美债大幅增发的情况,市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧(you)可能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。今年11月起 中国公民持有效澳大利亚签证可免签入境新西兰彭(peng)愽(bó)(bo)美元現(xiàn)貨(huò)(huo)指數(shù)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)率自 4 月初以來(lái)呈下降趨(qū)(qu)勢(shì),週五的風(fēng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)爲(wèi) 4 月 9 日以來(lai)最不看空的水平。
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