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2025-06-29
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人人摸人人操下(xia)跌中的回(hui)落:美(mei)元走强,外资流出,高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深,当(dang)前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大,跌(die)幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大,外资加(jia)速(su)流出,外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大(da),23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高位,美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang),港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万(wan)得(de)全A -10%,AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来(lai)看,美元短(duan)期走强概率不大,若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务,这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美(mei)债大幅增发(fa)的情况,市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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