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91精品国产91久久久久久青草下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深,当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有(you)两次典(dian)型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速(su)流(liu)出中国资产,而外资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受影(ying)响更(geng)大(da),跌幅更深。(1)23年美联储处于加(jia)息周期,全年4次加(jia)息,美元指(zhi)数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大,外资加速(su)流出,外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击(ji)更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全(quan)A -10%,AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看,美元短期走强(qiang)概率不大,若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这(zhe)意味(wei)着美国公(gong)共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情(qing)况(kuang),市场(chang)对(dui)美(mei)国债务风(feng)险的(de)担忧可(ke)能引发美元进一步走弱(ruo)。。
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