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兴业(ye)证券(quan)在此前发布的研报(bao)中表示,ETF基(ji)金为了能够及时根据指数样本调整持仓、减(jian)小跟踪误差(cha),同时(shi)又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响(xiang),多会选择在指数调整正式生效前进行部分调仓,尤(you)其是对于受调仓潜在冲击较大的公司,因而对股价的影响出现前(qian)置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到,由(you)于提前调仓,在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差通常会出现(xian)抬升,其中在调(diao)整(zheng)生效前5个交易日(ri)内跟踪误差最为明显,而在调整生效后则(ze)会回归到常态(tai)水(shui)平。
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