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2025-06-28

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   日韩欧美国产综合上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上(shang)涨中较港股弹(dan)性更大,当前货(huo)币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比(bi)更高,因此对流动(dong)性(xing)和资金变化更(geng)为敏感(gan),AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年(nian)。(1)14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛(niu)市后,14年回调盘整,AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策(ce)催化,包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中(zhong)货币方面,14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后,15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大,央行(xing)2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方(fang)面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明(ming)确放松首套房认购(gou)标准;产业政策方面,3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化(hua)下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%,同(tong)期恒生指数涨幅仅(jin)18%,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年(nian)初内外(wai)部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面,进入2019年(nian),中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币(bi)向宽信用的传导,19/1央(yang)行(xing)两次全面降(jiang)准,累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预(yu)期,带(dai)动A股迎来春(chun)季(ji)躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看,要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式,后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松的持(chi)续性,即降准降息的节奏和力度。。
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