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兴业证券在此(ci)前发布的(de)研报中表示,ETF基金为了能够及时根据指数样本调整持(chi)仓、减小跟踪误差,同时又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响,多会选择(ze)在指数调整正式生效前进行部(bu)分调仓,尤其是(shi)对于受调仓潜(qian)在冲击较大的(de)公司,因而对股价的(de)影响出现前置(zhi)。从主要(yao)指(zhi)数(shu)ETF产品的跟踪误差(cha)上也能(neng)够观(guan)察到,由于提前调仓,在调整公告日到(dao)调整生效日期间ETF跟踪误差通常会出现抬升,其中在(zai)调整生效(xiao)前5个交易日内跟踪(zong)误差最为(wei)明显,而在调整生效后则会回归到常态水平。
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